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Questions sur le kelly criterion

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Sujet : Questions sur le kelly criterion

shadow

Pour cette méthode, vous pouvez vous référer à cet article :

Article sur le Kelly Criterion


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shadow

Pour cette méthode, vous pouvez vous référer à cet article :

Article sur le Kelly Criterion

athorus

Après réflexion, j'ai adopté la stratégie suivante :

Lorsqu'une cote est value, je considère que sa véritable probabilité est juste un cran en dessous, à -0.01. Par exemple, si une cote de 2 est affichée value, je considère la probabilité de l'événement à 1.99.

Et c'est exactement le premier pari que je viens de faire sur Twente (malheureusement, j'ai raté la cote à 2.1, j'ai donc du me contenter de 2)

J'ai donc calculé : bankroll de départ de 100 euros, cote de 2, probabilité réelle 1.99 :

(2*50,25% -1) / (2-1) = 0.5%

Je suis donc censé miser 0.5% de ma bankroll, donc 0.5 euros. Pas beaucoup, mais comme c'est expérimental, c'est parfait :) Je vous tiendrais informer des résultats de cette méthode.

athorus

Ok, eh bien je sais pas d'ou ça sort, mais si la formule sort un 100%, ça veut dire qu'on joue sur une cote de 1... Ce qui n'est pas très malin à la base :)

Speedbigca

Le passage ou je dis qu'on peut etre amené à miser l'integralité du compte, je l'ai mis entre guillemets, car je le cite :)

athorus

Merci pour vos réponses :)

Après vérification, mon calcul semble juste. Le résultat n'est pas si aberrant qu'il en a l'air, si l'on considère que la probabilité de l'événement est tout de même très élevée avec près de 80% de chance de succès.

Reste la question de la pertinence du choix de la moyenne des cotes comme probabilité "réelle" de l'événement. En revanche, je ne suis pas d'accord lorsque tu affirmes qu'on peut être amené à miser l'intégralité de son compte : si on tombe sur un résultat de 100%, c'est qu'il y a forcément une erreur de calcul :)

Je vais donc tenter en pratique, et vous donnerez ici les résultats obtenus :)

Speedbigca

D'abord je crois quand tu calcules la probabilité il faut que tu divises par 1.3 et non 1.24 du coup ca donne autour des 79% si je ne me trompes pas.
Apres tu peux toi meme modifier cette proba si tu penses apres ton analyse tres minutieuse que un facteur peut plus influencer et du coup que cette équipe a plus ou moins de chances de gagner.

Le calcul m'a l'air bon, mais bon cette technique est risquée car ca se joue a peu de choses. Cette technique est risquée dans le sens ou
" il est très délicat de donner un pourcentage précis de la probabilité d’un événement. D’autant plus que les bookmakers possèdent une batterie de logiciels de statistiques à leur disposition, ce qui n’est pas notre cas.
Dès lors que vos probabilités ne sont pas exactes même à 1% prêt, le Kelly Criterion n’est plus fiable. De plus, le Kelly Criterion peut vous amener A JOUER UNE GRANDE PARTIE, VOIRE LA TOTALITE DE VOTRE COMPTE." D'ou le 15% de capital à jouer...

kratos62

Tient je ne connais pas du tout cette technique, j'attends de voir ce que disent les autres :)

athorus

Bonjour à tous,

Je m'intéresse depuis quelques temps au système du kelly criterion, et je me suis décidé à le tester en pratique
sur une bankroll de départ de 100 euros. J'ai donc calculé mon premier résultat, en allant chercher dans les value
affichées par sporty.

J'ai donc pris la première value, une cote de 1.3 pour une moyenne de 1.24. J'ai donc calculé la probabilité de l'événement suivant cette cote : 1/1.24 = 80.6%

J'applique ensuite la formule du kelly criterion :
(1,3 * 80.6% -1) / (1,3-1) = 15.93%

Je suis donc censé placé 15,93% de ma bankroll, ça me parait énorme!

Je me pose donc 2 questions :
- mon calcul est-il juste ?
- si oui, est-il pertinent de considérer que la probabilité de l'événement est égale à la moyenne de toutes les cotes des bookmarkers?

D'avance merci pour vos réponses :)